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风险敞口是什么
作者：浮生发布时间：2022-06-12浏览：480
风险敞口是指未加保护的风险，即因债务人违约行为导致的可能承受风险的信贷余额，指实际所承担的风险，一般与特定风险相连。例如你的收入是日元，但你有一笔美元的借款要还，且没有做任何对冲的交易，因此就有了一个日元兑美元的汇率风险敞口。或者你买了一个公司的债券，由于公司债有信用风险，而且你没有做任何对冲的交易，因此有一个信用风险敞口。
风险敞口是指因债务人的违约行为所导致的可能承受风险的信贷业务余额。客户风险权重一般是由外部评级机构根据客户的资料信息加以评定的，分为0%、10%、20%、50%、100%和150%六级。在标准法下，信用风险加权资产=∑信用风险敞口(EAD)×客户风险权重。
风险度量：使用回归分析来评估风险敞口。回归法是在分析风险和构筑套期保值方案时最为流行的一种工具。它可以检验未经套期保值的企业现金流量历史数据与风险要素之间的关系。具体来说，是根据企业的历史收益或现金流量与风险要素之间的数量关系回归来估计要素p系数。在回归模型中要素卢系数就是曲线的斜率。
根据模拟法度量风险敞口。模拟法是一种具有前瞻性的风险评估方法。回归法运用的是历史数据，是一种事后检验的评估方法。对于当今变化发展相当迅速的产业来说，模拟法无疑胜于回归法。
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